两汉时期，红沙梁镇境域属武威县。
西晋、北朝北魏、西魏时，属宣威县。
北朝北周至隋时，属姑臧县。
唐时，属明威府。
元时，属永昌路。
明时，属镇番卫。
清时，属镇番县。
民国二十三年（1934年），属第二区红沙梁乡。
民国二十五年（1936年），属第二区红沙梁乡村联保。
民国三十六年（1947年），属新河乡。
1949年10月，属新河区红沙梁乡。
1952年12月，划入泉山区。
1956年1月，为红沙梁乡。
1958年10月，并入红柳园公社。
1961年12月，分设红沙梁公社。
1983年4月，改为红沙梁乡。
2016年，撤乡设镇。